Как хакер на $330 млн BTC мог удвоить ставку на деривативы Monero

Есть кое-что примечательное в подозрительном переводе более 3520 BTC (330,7 млн ​​долларов США) в Политика конфиденциальности монету Monero (XMR), произошедшем в понедельник. По словам блокчейн-детектива ZachXBT, эта конвертация была вероятно, связано со взломом: скоординированная деятельность на рынке деривативов.

Monero, который скрывает адреса отправителя и получателя, чтобы обеспечить неотслеживаемая валюта, имеет ограниченную ликвидность на биржах, что затрудняет пользователям совершение транзакций без влияния на рынок и подвергает их риску проскальзывания, т. е. вероятности изменения цены в худшую сторону до завершения сделки.

Решение использовать неликвидную Криптовалюта необычно. USDT Tether или эфир (ETH) обеспечил бы более простой и менее подверженный проскальзыванию способ перемещения средств, имиксеры, такие как Tornado Cash может помочь скрыть путь транзакции. Конечно, стейблкоины, такие как USDT , также легче перехват и заморозка.

Однако данные о торговле указывают на то, что речь шла о чем-то большем, чем просто попытка отмывания украденных средств.

Вероятнее всего, возможный хакер столкнулся с проскальзыванием во время транзакции. Объединенная глубина рынка, которая измеряет ликвидность книги заказов в заданном ценовом диапазоне, была относительно низкой и составляла около 1 миллиона долларов на 2% по обе стороны книги. XRM вырос на 45% из-за ограниченной ликвидности на биржах, что означает, что они могли потерять до 20% — 66 миллионов долларов — купив XMR вместо более ликвидного токена.

Для более полной картины взгляните на Рынки деривативов. В то время как Monero рос, открытый интерес — количество непогашенных фьючерсных и опционных контрактов — в XMR на основных централизованных биржах вырос более чем вдвое до $35,1 млн, согласно Coanalyze.

Рост цены XMR на 45% должен был увеличить открытый интерес всего до $24,2 млн вместо той цифры, на которой он оказался в итоге. Принимая во внимание $1 млн ликвидаций, кто-то или несколько человек уже имели длинную позицию по XMR на сумму $11 млн.

Хотя рост цены на этот холдинг T компенсировал бы всю сумму проскальзывания, он помог бы смягчить удар. Более того, эта цифра T учитывает никаких позиций, которые могли бы существовать на децентрализованных биржах, и давайте не будем забывать, что средства, вероятно, были украдены изначально, так что (предполагаемые) преступники все еще в паре миллионов долларов впереди.

Это не первый раз, когда мошенники наводняют спотовые покупки, чтобы сдвинуть деривативную иглу. В прошлом месяце трейдерманипулировалиЦены JELLY на децентрализованной бирже HyperLiquid. Они покупали JELLY на неликвидных биржах, обманывая ценовой оракул, чтобы передать HyperLiquid неточную цену и таким образом генерировать прибыль для держателей длинных позиций.

Оба случая имеют сходство с мошенничеством на сумму 114 миллионов долларов на Mango Рынки в 2022 году, в котором участвовал трейдер по имени Ави Айзенберг, манипулировавший ценами MNGO, занимая активы, используя в качестве залога нечестно полученные доходы. Айзенберг был признан виновнымрешением суда присяжных в 2024 году ему грозит 20 лет тюрьмы.