Крах биткоина спровоцировал ликвидацию более чем на 700 миллионов долларов на BitMEX

Биткоины (BTC) мгновенный обвал в четверг спровоцировал самые масштабные ликвидации длинных и коротких позиций на бирже Криптo деривативов BitMEX за 16 месяцев.

Лучшая Криптовалюта по рыночной капитализации упала с $7200 до 10-месячного минимума в $5678 всего за 15 минут около 10:45 UTC, застигнув большинство трейдеров врасплох и вызвав ликвидацию на сумму $702 млн на BitMEX. Это самая высокая сумма с 14 ноября 2018 года, согласно данным исследовательской компании по Криптo Skew.

Падение цен вызвало ликвидацию продаж на сумму 698 миллионов долларов и ликвидацию покупок на сумму 4 миллиона долларов.

На бирже, базирующейся на Сейшельских островах, 14 ноября 2019 года было зарегистрировано общее количество ликвидаций в размере 750,8 млн долларов США, когда цена биткоина резко упала с 6000 долларов США до уровня ниже 5000 долларов США.

Ликвидация продажи на BitMEX происходит, когда рынок движется против длинной позиции (бычья ставка) и нарушает цену ликвидации – предопределенный лимит. Когда это происходит, механизм ликвидации автоматически закрывает длинную позицию.

Ликвидации продаж представляют собой принудительное закрытие длинных позиций, тогда как ликвидации покупок представляют собой принудительное закрытие коротких позиций.

Длинное сжатие

Хотя и длинные, и короткие позиции были ликвидированы, более 90 процентов ликвидаций приходится на длинные позиции. Это указывает на то, что кредитное плечо было сильно смещено в сторону быков.

Внезапное падение цены почти всегда приводит к длительному сжатию, которое, в свою очередь, усиливает понижательное давление на Криптовалюта, что приводит к чрезмерному падению цены.

За QUICK падением биткоина до 10-месячных минимумов ниже $5700 последовало временное восстановление, в результате которого цены подскочили до $6700. На момент публикации Bitcoin переходил из рук в руки чуть ниже $6000, что представляет собой 24-процентное падение за 24 часа.

«Мы считаем, что в этой области существует сильная поддержка», — заявил в своем заявлении Джоэл Крюгер, валютный стратег LMAX Group, добавив при этом, что «игроки, которые были настроены на Rally в конце 2017 года, были бы рады увеличить свои вложения сейчас в ожидании того, что Bitcoin реализует свою цель стать безопасным убежищем и средством сбережения».

Пока что Криптовалюта не нашла любви как антирисковый актив. Фактически, недавнее падение с $10 500 до $5 700 было аккомпанементом ухудшения глобальных перспектив и распродажи на мировых фондовых Рынки.

Волатильность растет

В связи с резким изменением цены предполагаемая волатильность биткоина по трехмесячным опционам выросла до 3,9 процента в дневном исчислении (74,5 процента в годовом исчислении) — это самый высокий уровень с 9 января.

Подразумеваемая волатильность — это мера того, насколько рискованным или волатильным актив будет в будущем. Волатильность оказывает положительное влияние на цены опционов. Чем выше неопределенность (волатильность), тем сильнее спрос на хеджирование как для опционов колл, так и для опционов пут.

Резкий рост волатильности за три месяца по сути означает, что трейдеры теперь ожидают, что волатильность цены Bitcoin останется повышенной в течение следующих 12 недель.

Эфирные капли

Когда цена биткоина упала, ценаэфир (ETH), вторая по величине Криптовалюта в мире по рыночной стоимости, упал до двухмесячного минимума$128. На момент публикации эфир торгуется по $137, снизившись на 30 процентов за день.

Падение цены эфира вызвало ликвидацию на сумму $32 млн на BitMEX — самый высокий показатель с 2 апреля 2019 года, когда сильный бычий ход вызвал ликвидацию на сумму $33,3 млн. Похожий всплеск ликвидаций произошел во время двузначного падения цены 25 сентября.