Fundos alavancados da CME elevam apostas contra o Bitcoin para recorde, enquanto o prêmio de futuros dispara

Os fundos alavancados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME) aumentaram suas apostas contra a alta do Bitcoin para uma alta recorde na semana encerrada em 19 de outubro, possivelmente para lucrar com a crescente lacuna entre os preços dos Mercados futuros e à vista.

O relatório Commitments of Traders da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulgado na sexta-feira mostrou que os fundos alavancados mantiveram uma posição líquida curta de 31.000 contratos nos sete dias até 19 de outubro, marcando um aumento de 6.000 em relação à semana anterior.

Os shorts recordes por fundos de alavancagem não significam necessariamente que esses traders tiveram um viés de baixa. Eles podem ter levantado posições curtas no mercado futuro e simultaneamente comprado a Criptomoeda no mercado à vista, reservando o chamado carry trade.

A estratégia é iniciada quando os futuros são negociados com um prêmio considerável em relação ao preço à vista e as negociações podem lucrar com uma eventual convergência de preços nos dois Mercados.

O prêmio anualizado nos contratos futuros de Bitcoin do primeiro mês aumentou de 1% para 20% na preparação para o Bitcoin Strategy ETF da ProShares lançarem 18 de outubro, e foi visto pela última vez em 13%. O prêmio de rolagem de três meses também subiu de 3% para 16% antes de cair para 11,7%.

O ETF da ProShares, que investe em contratos futuros de Bitcoin listados na CME, fez uma forte estreia na última terça-feira na Bolsa de Valores de Nova York, enquanto o ETF baseado em futuros da Valkyrie foi ao vivona sexta-feira.

No início deste mês, analistastinha avisadode um aumento no prêmio de futuros e interesse renovado na arbitragem de cash and carry.

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