eToro lança portfólio de Cripto ponderado por menções no Twitter

O famoso abismo do Cripto Twitter — onde o Exército XRP patrulha, as altcoins florescem e vacilam, e @Vitalik99832182 promete ETH infinitos — ganhou um novo brinquedo hoje: um portfólio de Cripto da eToro calibrado para o teor de seus tweets.

O novo instrumento financeiro é denominadoTheTIE-LongOnly CopyPortfolio, e, na manhã de terça-feira, estava no ar na plataforma de negociação da eToro com um buy-in mínimo de $ 2.000. É uma parceria entre a bolsa eToro e a empresa de análise de dados The TIE, que obtém seus tweets - cerca de 850.000.000 diariamente - da Social Mercados Analytics.

Com um sistema de IA vasculhando esse enorme acervo e vários benchmarks para compará-lo, a rede calibra um portfólio de Cripto ideal com base nos sentimentos desses tuítes, disse Joshua Frank, CEO da The TIE, ao CoinDesk.

No lançamento, o portfólio incluía cinco Cripto diferentes: 47,24% de participação em DASH; 23,92% EOS; 21,86% XRP; 5,01% MIOTA; e 1,97% ETC Ele é rebalanceado todo mês.

Teoria de Frank: não há melhor fonte de informações sobre os movimentos do mercado de Cripto do que o Twitter - "uma espécie de epicentro do universo das Cripto ".

“A Cripto continua sendo uma classe de ativos impulsionada pela sabedoria da multidão.”

Dinheiro a ser feito

“Não há nada fundamentalmente impulsionando o valor da Cripto”, disse Frank. “Não há ganhos, não há dividendos, não há receita.”

Sem nenhuma das métricas normais que impulsionam os valores do mercado de ações em Cripto, o sentimento do investidor assume um papel de liderança na determinação do valor de diferentes Cripto , ele argumenta. Cripto negocia quase inteiramente com base na perspectiva pública.

E a opinião pública é construída no Twitter.

Como uma grande bola giratória de notícias bombeadas e despejadas, os cerca de 50.000 tuítes diários sobre Cripto que o algoritmo do TIE coleta dos assustadores 850.000.000 de saídas diárias do Twitter impulsionam os Mercados, o sentimento dos investidores e, finalmente, o preço de diferentes ativos Cripto .

É a cola que movimenta o mercado e que conta a narrativa dos traders de Cripto . E, como tal, Frank disse que é um conjunto de dados de alto valor para qualquer investidor usar.

Mas, até agora, Frank disse que uma plataforma com o nível de sofisticação em tempo real do TIE estava disponível apenas para gestores de fundos de hedge e seus clientes privados, que poderiam acessar e, então, filtrar a Twittersphere com o mesmo fluxo de dados do Social Mercados Analytics (SMA) que o TIE usa. O SMA licencia o "firehose" do Twitter - o fluxo diário completo de tweets - diretamente do Twitter.

(O TIE é um desdobramento da SMA, e Frank disse que a SMA continua sendo uma investidora.)

Agora, no entanto, qualquer pessoa com uma conta eToro pode acessar diretamente o fluxo de dados por meio do novo portfólio.

Ele “traz estratégias e capacidades de investimento que até então eram reservadas aos fundos de hedge de Cripto para o investidor de varejo médio”, disse Guy Hirsch, diretor administrativo da eToro nos EUA, ao CoinDesk.

O resultado teria pago dividendos no passado, eToro e The TIE dizem ao CoinDesk. As empresas testaram novamente seu algoritmo em dois anos de conteúdo Cripto do Twitter, de outubro de 2017, e descobriram que o portfólio resultante teria retornado 281% de retorno após taxas. Um portfólio dos mesmos ativos Cripto teria retornado apenas 29%.

Como funciona

Os algoritmos do portfólio TheTie-LongOnly escolhem entre 13 moedas diferentes: BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC e ADA. A eToro e a TIE ainda não discutiram a adição de mais, mas esperam fazê-lo nos próximos anos.

Parte do desafio de usar o Twitter como um conjunto de dados é filtrar o conteúdo real do falso. Frank disse que muitoCripto Twittera atividade é fraudulenta, seja por causa de contas de bots ou de cúmplices designados, pode ser assustador analisar tudo.

“Na verdade, estamos eliminando cerca de 90% dos tweets porque achamos que eles vêm de bots ou pessoas tentando manipular o mercado.”

Mas mesmo antes de o algoritmo esmagar os bots, e muito antes de julgar se um tweet emprega sentimento positivo ou negativo, ele deve intuir se o tweet é realmente sobre Cripto.

“Temos que identificar e avaliar a relevância de cada tweet individual”, disse Frank.

Isso pode ser mais difícil do que parece; Frank disse que há 80 palavras-chave sobrepostas entre os Mercados de Cripto e outras áreas.

Esse tweet da EOS está se referindo ao blockchain e token da EOS , ou à popular linha de câmeras Canon? Processamento de linguagem natural e um dicionário abrangente de chavões descobrem.

Uma vez que esses problemas são eliminados, a análise de sentimentos real pode começar. O sentimento do tweet é comparado ao sentimento do tweet, não a outras moedas.

“Sabemos, por exemplo, que há um bando de shills do XRP divulgando tuítes positivos”, explicou Frank. “Então diremos, 'ei, o quanto mais positivas ou negativas são as conversas no XRP hoje em comparação aos últimos sete dias'” para dar conta disso.

Jogo longo do LongOnly

O composto resultante é, previsivelmente, uma montanha-russa HODL emocional tanto quanto qualquer moeda individual já foi. Em janeiro de 2019, o portfólio teria perdido 17% antes de se recuperar 410% em fevereiro, mostra uma revisão das projeções retroativas do TheTIE-LongOnly.

Stuart Colianni, um estudante de pós-graduação em Aprendizado de Máquina na Georgia Tech,que estudou a relação entre o sentimento do Twitter e as avaliações de Criptono programa de Gestão de Informações de Stanford, disse ao CoinDesk que grandes oscilações podem ser um desestímulo para os investidores.

“Embora o conceito seja realmente bom e provavelmente um terreno fértil para a busca de novas estratégias de investimento, as pessoas precisam apenas ter cuidado com a quantidade de risco a que estão potencialmente expostas.”

Mas o TIE planeja construir portfólios de sentimentos de tuítes para investidores de constituições enjoadas também. Um produto em andamento tira 50% de posições longas e 50% curtas "então sua exposição líquida ao mercado é zero", disse Frank.

Tudo isso em nome do reforço da adoção em massa de cripto, disse Hirsch, o gerente da eToro. Ele vê o novo portfólio como um investimento acessível, especialmente para indivíduos curiosos sobre cripto ainda mistificados por qualquer coisa de blockchain.

“Esperamos que isso dê às pessoas em dúvida sobre Cripto um caminho para entrar nessa classe de ativos, em vez de tentar descobrir por si mesmas quando vender e quando comprar.”

Ilustração via CoinDesk