Conheça os bots que permitem que você negocie Bitcoin enquanto dorme

Com todas as alegações do bot de negociação automatizado da Mt. Gox, que foi apelidado de "Willy", a negociação algorítmica está ganhando má fama. No entanto, usar bots para negociar nos Mercados financeiros é uma atividade legítima e há muito estabelecida – e é mais fácil do que em qualquer lugar nos Mercados de Criptomoeda .

Então, como esses bots funcionam e eles podem realmente lhe render dinheiro?

Os bots de negociação são programas de software que falam diretamente com as bolsas financeiras e colocam ordens de compra e venda em seu nome. Eles tomam essas decisões observando os movimentos de preços do mercado e reagindo de acordo com um conjunto de regras predefinidas.

Joseph Lee é a prova viva de que eles podem ganhar dinheiro. Lee, quefundada A bolsa de derivativos BTC.sx baseou seu mecanismo de negociação em robôs de negociação algorítmica que ele mesmo escreveu e usou entre 2011 e 2013.

Ele afirma ter transformado uma simples ordem de compra de $100 em $200.000 em lucros usando seu exército de software privado. Embora isso pareça espantoso, o diabo está nos detalhes, é claro: muito desse aumento de preço decorre do aumento massivo de preço do Bitcoin no final do ano passado.

Na verdade, os lucros reais são muito mais marginais, eledisse, então T espere instalar um plug-in e escrever sua própria história de ascensão social à riqueza.

Lee, que afirma que seus robôs movimentaram 10% de todo o volume do mercado nos primeiros dias, começou a usar seus métodos quando opreço estava entre US$ 2 e US$ 4 por Bitcoin.

Maker de mercado

O primeiro robô de negociação de Lee usou arbitragem entre bolsas, observando diferenças nos preços entre ordens em diferentes bolsas e comprando em algumas bolsas e vendendo em outras.

“Eu estava essencialmente pegando liquidez de um mercado onde havia alguma e injetando em um mercado onde T havia”, ele explicou. Naquela época, a Mt. Gox dominava o mercado, e outras bolsas tinham preços ruins porque seu suprimento de bitcoins era limitado.

“Então, comprei barato na Mt. Gox e vendi para outros Mercados. Comprei muito Bitcoin em Mercados terciários.”

Em suma, ele atuou como Maker de mercado em bolsas menos estabelecidas.

Prática estabelecida

Lee pode ter escrito seus próprios bots, mas hoje o mercado de bots de negociação de Bitcoin está muito mais estabelecido, com vários disponíveis prontos para uso.

Exemplos incluemRobô de manteiga, que oferece um bot de negociação online acessado por meio de um plug-in do Google Chrome eHaas Online, que vende um servidor de negociação pessoal baseado em Windows.CriptoTraderoferece um mercado de bots de negociação, que permite que as pessoas desenvolvam bots usando diferentes estratégias de negociação e depois os aluguem para outras pessoas.

Negociar por algoritmo T é novidade no mundo financeiro: empresas nos Mercados financeiros convencionais têm usado o método há anos. Lee disse, no entanto, que a comunidade de câmbio de Bitcoin é uma das primeiras onde as bolsas concedem aos computadores dos clientes acesso direto ao mercado (DMA).

Isso permite que traders individuais tenham seus computadores acessando os livros de ordens eletrônicas da bolsa diretamente. Esse é um serviço normalmente disponível apenas para corretores e casas de investimento nos Mercados convencionais.

“No passado, eram as pessoas que tinham condições de pagar por um terminal Bloomberg de mais de US$ 10.000 por ano com uma conexão de API que podiam tentar a sorte no comércio de bots”, explicou Lee.

Então, por que T todo mundo está fazendo isso?

Pablo Lema, fundador do Butter Bot, diz que os bots T são uma Tecnologia do tipo "dispare e esqueça" que permite que amadores ganhem dinheiro sem tentar:

“Os bots de negociação exigem que os usuários tenham pelo menos um entendimento básico do mercado, precisam ser modificados e ajustados pelo usuário de acordo com as condições predominantes do mercado e também de acordo com seu próprio perfil de risco.”

Estratégia de bot de negociação

Lee começou capitalizando em um mercado altamente ineficiente, onde as bolsas com liquidez suficiente podiam ser contadas nos dedos de uma mão.

A situação – embora ainda precise de melhorias – está pelo menos um pouco melhor agora. Oportunidades para arbitragem entre bolsas ainda existem, mas ele recomenda usar bots de análise técnica.

Mas a negociação T é necessariamente baseada apenas em análise técnica. É difícil programar um computador para reagir a condições fundamentais de mercado, como, digamos, rumores sobre o governo chinês tomando uma nova posição sobre Bitcoin, ou o fechamento do mais recente site de negociação de mercado negro baseado em bitcoin.

Muitos bots usarão uma média móvel exponencial (EMA) como ponto de partida. Essas médias rastreiam os preços de mercado em um período de tempo definido, e os bots podem ser programados para reagir ao que esse preço faz – como se mover além de certos limites.

“Se você tem um apetite conservador, escolha negociar em uma base mais lenta”, Lee aconselhou. “Se você escolheu períodos diários em vez de horários, geralmente é visto como uma aposta segura se envolver nos fundamentos da negociação, muito menos na negociação de bots.”

Outros sugerem ajustes na abordagem da EMA.

“Se você olhar para a maior desvantagem de uma EMA, verá que quase sempre é tarde demais. E esta é a parte que pode ser melhorada”, disse Stephan de Haas, fundador da empresa de bots de negociação Haas Online, acrescentando.

“Essa melhoria poderia ser feita por meio de umaDEMA[média móvel exponencial dupla] ouTEMA[média móvel exponencial tripla] em vez disso. Elas têm a capacidade de responder mais rápido que a EMA e seu cálculo é relacionado à EMA, então LOOKS o mesmo enquanto emite melhor momentum.”

Ainda existem outros métodos, ele destacou, como indicadores de força relativa e análise de regressão.

“Esse tipo de análise funciona perfeitamente para processos (neste caso, um mercado de preços) que são instáveis”, diz ele, em uma descrição que parece resumir o mundo de montanha-russa do Bitcoin.

“Usando esses dados, é possível ter uma boa noção do que esperar no [...] futuro.”

Estratégias Secret

No entanto, a análise técnica é uma disciplina, e essas coisas são indicadores, não estratégias. Você ainda terá que criar seu próprio conjunto de regras de negociação, se for dizer a um bot como tomar decisões.

“As estratégias realmente boas são mantidas em Secret e em código fechado”, diz Lema. “Isso é feito por todos: os [traders] de nível médio [e] alto e as câmaras de compensação. É difícil para um trader que é novo entender o mercado.”

BTC ou Bust, o criador do Kraken Quebradobot encontrado no Cryptotrader, aponta para um conjunto de algoritmos em uma biblioteca de algoritmos de análise técnica conhecidos comoTA-Lib, junto com indicadores personalizados desenvolvidos pelo autor do bot. Eles são tipicamente combinados para encontrar sinais de compra e venda no mercado, BTC ou Bust disseram à CoinDesk.

Os bots podem ser programados para serem preditivos ou reativos, ou uma combinação de ambos, usando esses algoritmos combinados, disse, explicando:

“Por exemplo, digamos que o preço do Bitcoin esteja caindo. Um algoritmo preditivo pode começar a comprar, pois espera que o preço se recupere rapidamente, enquanto um algoritmo reativo pode começar a vender, pois vê que o preço está caindo. Ambos os tipos têm suas vantagens e desvantagens – o desafio é fazer com que o bot empregue a estratégia correta no momento correto.”

A capacidade de definir essas estratégias é uma das coisas que impedirá que os bots desequilibrem o mercado. Mesmo que muitas pessoas os usem, a teoria é que as diferentes estratégias que eles empregam os impediriam de mover o mercado em uma direção e criar uma bolha artificial – ou pior, uma 'queda repentina'.

Não é para todos

O bot trading é Para Você? Possivelmente. Eles oferecem uma variedade de vantagens, não menos importante das quais é a capacidade de negociar diligentemente em seu nome, 24/7, e a capacidade de remover toda a emoção da negociação (assumindo que você T entre e os encerre quando estiver se sentindo irracionalmente ansioso).

Por outro lado, se você T tem inteligência financeira para montar uma estratégia de negociação, os bots podem simplesmente acabar automatizando um conjunto de decisões ruins de negociação no mercado.

Para muitos, então, que acreditam no potencial de longo prazo do bitcoin, a estratégia de negociação mais básica poderia ser comprar e manter.

Independentemente de você decidir automatizar ou não suas negociações, as regras básicas se aplicam: T negocie mais do que você pode perder e T faça nenhum investimento sem pelo menos ter uma compreensão básica do que está fazendo.

Isenção de responsabilidade: as declarações neste artigo não devem ser consideradas conselhos de investimento, sendo melhor buscá-los diretamente de um profissional qualificado.

Robôimagem via Shutterstock