- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Bitcoin Options
Аргументи для дна Bitcoin NEAR 40 тисяч доларів слабкі, оскільки інституції тримаються подалі
ONE спостерігач сказав, що трейдерам, можливо, краще торгувати волатильністю Bitcoin, ніж робити спрямовані ставки.

Дані про похідні інструменти показують, що ентузіазм щодо Крипто зменшується
Здається, наразі вітер знявся з вітрил криптовалюти.

Ринок Крипто опціонів починає справляти істотний вплив на спотовий ринок: QCP Capital
Сінгапурський Крипто написав у примітці Telegram, що нова сила ринку Крипто не дала Bitcoin опуститися нижче 40 000 доларів.

Огляд ринку: опціони на Bitcoin знижуються, оскільки деякі альткойни випереджають
BTC дещо знизився за останній тиждень порівняно зі зростанням токена SOL на 5% і AVAX Avalanche на 38%.

Goldman Sachs розглядає Ринки Крипто як «наступний великий крок» для інституційного впровадження
У той час як ф’ючерсні контракти CME Group на Bitcoin спочатку заманювали фірми з Уолл-стріт, керівник відділу Крипто торгівлі Goldman каже, що опціони «більш універсальні».

6-місячний перекіс «пут-колл» біткойна вперше з травня стає зниженим
Учасники можуть хеджувати довгі позиції або робити відверто знижені ставки на Bitcoin.

Огляд ринку: очікується більш висока волатильність Bitcoin та ефіру
Протягом наступних кількох днів можуть відбутися різкі зміни цін.

Огляд ринку: відкат Bitcoin призупиняється, оскільки трейдери зменшують кредитне плече
Технічні індикатори демонструють позитивну тенденцію до зростання BTC.

Огляд ринку: очікується зростання Bitcoin після оновлення Taproot
Деякі аналітики очікують зростання ціни, оскільки мережа Bitcoin отримує найзначніше оновлення з 2017 року.

Підсумок ринку: Bitcoin досяг 61 тисячі доларів напередодні закінчення терміну дії опціонів
Аналітики очікують короткочасної мінливості перед наступним підвищенням.
