Set Protocol запускає ботів торгової стратегії Ethereum

Набір лабораторій

, інвестиційна платформа в Сан-Франциско, представила інструмент фінансової торгівлі на основі Ethereum, який фіксує нестабільні властивості криптовалюти на користь інвестора.

«20-денний перехресний набір простих ковзних середніх Trend Trading ETH » використовує перевірену за два роки «ковзну середню», щоб вловити імпульс коливань цін і обмежити втрати на ринку.

Перехресний набір ETH використовує токен ERC20 для представлення коштів користувача як Ether або як стабільний USDC Coinbase. Набір використовує два оракули цін ETH/USD MakerDAO для відстеження щоденної ціни та ковзного середнього ефіру та запрограмований на здійснення торгів, «щоразу, коли поточна ціна ETH перетинає індикатор 20-денного простого ковзного середнього».

Якщо набір зараз знаходиться в ETH і ціна опускається нижче ковзного середнього, він перебалансує ETH в USDC. Подібним чином, якщо набір зараз знаходиться в ETH і ціна перевищить ковзну середню, це перебалансує USDC в ETH. «По суті, ви б інвестували моментум або свінг-трейдинг», — сказав генеральний директор компанії Фелікс Фенг.

Він сказав:

«Як правило, імпульсна торгівля ефективна на Ринки , які 1) не мають моделей оцінки, 2) мають високу волатильність і 3) мають часті неправильні ціни. Моментум-інвестування зазвичай не використовується в акціях, облігаціях або опціонах США, оскільки вони мають чіткі моделі оцінки (наприклад, аналіз дисконтованого грошового FLOW для акцій і чорний Шоулз для опціонів). Однак для товарів і активів, таких як Крипто - Інерційна торгівля може бути ефективною стратегією, яка дозволяє захистити від втрат при спадних трендах і захопити спад при висхідних трендах. Базуючись на історичних даних, це може бути надзвичайно ефективною стратегією - поки не буде розроблена модель оцінки».

На відміну від ручного перегляду ліній тренду та виконання угод на централізованих біржах або делегування цих рішень менеджеру хедж-фонду, Set застосовує технічні індикатори, закодовані в смарт-контрактах, щоб усунути Human рішення з кількісних угод.

Період підтвердження від шести до дванадцяти годин запобігає непотрібним угодам. Крім того, протокол запрограмовано з мінімальним інтервалом ребалансування в чотири дні.

Ковзне середнє обчислюється шляхом запису щоденних цін у смарт-контракті DailyPriceFeed і взяття середнього значення даних про ціни за останні 20 днів. Базові дані про ціну отримано з цінових оракулів MakerDAO.

У цьому сенсі набір схожий на торгових ботів на біржах – проте, «замість того, щоб налаштовувати інфраструктуру торгових ботів, користувачі підписуються на стратегію, купуючи токен ERC20», – сказав Фенг.

Автоматизована процедура також відрізняє його від конкурентів з децентралізованих Фінанси Melonport і BeToken, які «схожі, але працюють більше як децентралізовані хедж-фонди».

Встановити протокол

Компанія розгорнула Встановити протокол системи до основної мережі Ethereum у квітні 2019 року разом із запуском TokenSets, dApp і двох торгових стратегій: Buy and Hold і Range Bound.

Купуйте й утримуйте схоже на традиційний індексний фонд, де ONE токен Set забезпечений декількома базовими активами, у цьому випадку BTC і ETH, які автоматично повертаються до цільового розподілу. Наразі користувачі можуть інвестувати в рівноважну або 75/25-відсоткову стратегію поділу.

Стратегії Range Bound схожі на утримання портфеля готівки та нестабільних активів, представлених у вигляді токена. Він використовує DAI як «готівку», а ETH або BTC як нестабільний актив.

TokenSets не є кастодіальним і має приблизно 400 унікальних користувачів, що представляють активи під заставу на суму 430 000 доларів США. Зараз не стягує комісій.

«Оскільки набори можна налаштувати для відновлення балансу на будь-якому індикаторі в ланцюжку, ми також можемо будувати торгові стратегії, засновані на фундаментальних індикаторах, і зрештою об’єднувати кілька індикаторів для створення складних алгоритмічних стратегій», — сказав Фенг. Він навів експоненціальні ковзні середні, індекси відносної сили та розбіжність конвергенції ковзних середніх.

Set Labs, компанію, що стоїть за Set Protocol, була заснована в 2017 році. Вона ще не є прибутковою, але завершила серійний початковий збір коштів у розмірі 2 мільйонів доларів США під керівництвом Craft Ventures і Vy Capital за участі Kindred Ventures, DFJ, Haystack, Social Capital і інвестора-ангела Скотта Бельскі.

Ділове мініатюрне зображення через Shutterstock