MIT Bitcoin Trading Simulation приносить прибуток 89% за 50 днів

Прибуткова торгівля Bitcoin залишається більше мистецтвом, ніж точною наукою.

У будь-який день Reddit кишить теоріями, що пояснюють рух цін на Bitcoin , починаючи від екзотичних технічні показники до махінації FUD (страх, невпевненість і сумніви) розносників.

Однак це може змінитися з новим документом, який стверджує, що розробив торгову стратегію, яка може забезпечити 89% прибутку менш ніж за два місяці.

Автори, доцент Массачусетського Технології інституту Деваврат Шах і студент інформатики Кан Чжан збирали дані з OKCoin, найбільшої у світі біржі за обсягом торгів, з лютого по липень.

Вони ввели дані в розроблену ними прогностичну статистичну модель і використали результати для моделювання угод CNY/ BTC . Під час симуляції трейдер міг робити довгі чи короткі операції лише на 1 BTC у кожній угоді.

Волатильність збільшує прибутки

Симуляція торгівлі, проведена на основі даних, отриманих за 50 днів поспіль у травні та червні, дала дуже прибуткові результати. Змодельований трейдер інвестував 3781 юань і здійснив 2872 угоди. Загальний сукупний прибуток склав 3362 юаня, або 89% прибутку від інвестованої суми.

Торгова стратегія принесла найбільший прибуток, коли волатильність була високою, у період наприкінці травня та на початку червня, і все ще була прибутковою, коли ціна стабільно знижувалася наприкінці змодельованого періоду.

Торгова стратегія також створила a Коефіцієнт Шарпа 4.1, пишуть автори. Це виражає прибутковість портфеля після коригування безризикової норми прибутку. Високий коефіцієнт показує, що інвестор отримав прибуток, приймаючи на себе менший ризик, причому оцінка три та більше вважається відмінною.

Коефіцієнт Шарпа, наведений авторами, вигідно порівнюється з еталонними взаємними фондами, такими як Vanguard Total Stock Market Index Fund, світовий найбільший такий транспортний засіб, яка коштує 355 мільярдів доларів. Цей фонд має a однорічний коефіцієнт Шарпа 1,79 і прибутковість 8,32% за останній рік.

Вдивляючись у дані

Результати статті також можуть підтвердити заяви технічних трейдерів на Ринки Bitcoin . Автори проаналізували дані своїх прогнозів і знайшли докази "трикутник’ і 'голова і плечі моделі в цінових графіках.

«Здається, це свідчить про те, що такі закономірності справді існують, і [… пояснює] успіх нашої торгової стратегії», — пишуть вони.

А попередня версія паперу під назвою Байєсова регресія та Bitcoin, було опубліковано в Праці 2014 року Аллертонська конференція з комунікацій, управління та обчислень –ONE з найтриваліших і найпрестижніших конференцій у своїй галузі. Триденна конференція завершилася 3 жовтня.

Враховуючи обмежений розмір торгівлі в симуляції в 1 BTC, чи можна заробити більше грошей з більшим капіталом? Автори пишуть, що потрібні додаткові дослідження, хоча вони припускають, що прибуток можна збільшити.

Автори також відзначають, що додаткові прибутки можна отримати, обробляючи більше даних, хоча для цього знадобляться «обчислення у великому масштабі». Вони використовували 32- CORE машину з 128 ГБ оперативної пам’яті для дослідження та «репрезентативні» дані часових рядів на етапі прогнозного моделювання.

Аналіз джерел у Twitter

Прогнозне моделювання Шаха та Чжана базується на «моделі прихованого джерела», описаній у документ, опублікований минулого року і був розроблений, щоб передбачити, що стане «трендовими темами» у Twitter.

Шах написав цю статтю разом із двома дослідниками з MIT і Twitter. За словами авторів, їхня модель змогла точно передбачити популярні теми до 79% випадків.

Прибуток зображення через Shutterstock