Анализ рынка Криптo : Bitcoin и эфир приближаются к уровням перепроданности

Цены на Bitcoin и эфиры, упавшие на 4% и 12% за последние семь дней, приближаются к традиционно перепроданным уровням, если использовать RSI в качестве инструмента измерения. Вопрос в том, имеет ли это вообще значение.

RSI, или индекс относительной силы, является широко используемым инструментом в техническом анализе. Лично я часто его использую, с оговоркой, что я склонен использовать 10-дневный RSI, а не традиционно используемый 14-дневный RSI.

Частично популярность RSI обусловлена его относительно простым набором «правил». Хотя они и не являются непреложными, они позволяют как новичкам, так и опытным профессионалам быстро оценить уровень цены актива и определить, где он находится в диапазоне дешевого и дорогого.

В целом, значение RSI 70 или более указывает на то, что актив «перекуплен», а значение 30 или менее — на то, что актив «перепродан». Уровни RSI для BTC и ETH составляют около 32 и 34 соответственно.

Трейдеры, использующие RSI в изоляции, могут стремиться вскоре установить длинные позиции, мотивируя это тем, что распродажа зашла слишком далеко. Но как бы это работало исторически?

Анализ данных о ценах BTC за январь 2015 года и ETH за ноябрь 2017 года показывает следующее: (Обратите внимание, что несоответствие в начальной дате обусловлено доступностью данных о ценах ETH .)

RSI для BTC опускался ниже 30 106 раз. Средняя однодневная, семидневная и 30-дневная доходность после значения ниже 30 составила 1,3%, 3,8% и 7,2% соответственно.

RSI для ETH опускался ниже 30 118 раз, что означает, что ETH был недопроданным активом чаще, чем BTC, несмотря на более короткий диапазон дат. Средние однодневные, семидневные и 30-дневные доходности после показаний ниже 30 составили 0%, -1,8% и 13,5%.

Итак, что это нам дает? Учитывая текущие уровни RSI, на самом деле не так уж и плохо. Применение диапазона RSI больше 32 и меньше 35 показывает 79 и 67 случаев в нашем наборе данных для BTC и ETH.

Оба показателя практически не изменились за ONE и семидневные периоды, но за следующие 30 дней мы увидели среднюю доходность в 4,6% и 5,5% для BTC и ETH .

Эти данные показывают, что в прошлом инвесторы видели прибыль, покупая BTC и ETH на текущих уровнях RSI. Однако они добились большего успеха, покупая, когда RSI опускался ниже 30.

В конечном счете, это зависит от продолжения прошлых отношений в будущем. Это, конечно, не гарантировано, особенно на фоне рисков заражения в Криптo секторе и макроэкономических страхов.

Однако изучение того, что имело значение, а что T на сегодняшний день, может дать инвесторам начальную основу.