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Il secondo picco più grande del VIX nella storia indica un minimo locale per Bitcoin: Van Straten

Il VIX è balzato del 74% ieri dopo un taglio dei tassi di 25 punti base e le previsioni aggressive del presidente della Fed Jerome Powell.

By James Van Straten|Edited by Omkar Godbole

Dec 19, 2024, 12:00 p.m.

What to know:

I Mercati hanno reagito negativamente al taglio di 25 punti base e alle previsioni aggressive della Fed, facendo precipitare il Bitcoin sotto i 100.000 dollari e causando un calo del 3% delle azioni statunitensi.
Mercoledì, l'indice di volatilità CBOE (VIX) è balzato del 74%, segnando il più grande balzo in un giorno dal 5 febbraio 2018.
I dati storici suggeriscono che i picchi significativi del VIX sono spesso seguiti da ottime performance del Bitcoin e dell'S&P 500.

Mercoledì 18 dicembre passerà alla storia come una giornata di panico sui mercati innescata dalTaglio dei tassi della Fed di 25 punti basee la visione aggressiva del presidente Jerome Powell.

Il Bitcoin (BTC) è sceso brevemente sotto i 100.000 dollari; le azioni statunitensi sono scese di circa il 3%, mentre l'indice del dollaro (DXY) è salito a un massimo di due anni a 108, il che continua a esercitare pressione sulle valute in tutto il mondo.

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Il movimento più significativo è arrivato dal CBOE Volatility Index (VIX), che è salito alle stelle del 74%, segnando il più grande balzo in un giorno nel cosiddetto indicatore della paura di Wall Street dal 5 febbraio 2018. È stato anche il secondo aumento più grande della sua storia. Il VIX funge da misura della paura del mercato e della volatilità prevista nei prossimi 30 giorni.

Storicamente, picchi significativi del VIX hanno segnato minimi locali sia per il Bitcoin che per l'S&P 500.

Esaminando i primi tre cambiamenti giornalieri nel VIX, il primo si è verificato il 5 febbraio 2018, quando è aumentato del 116%. Quel giorno, il Bitcoin è crollato del 16% a $ 6.891, che si è rivelato un minimo locale. Entro il 20 febbraio, i prezzi erano rimbalzati a oltre $ 11.000.

Il secondo picco più alto del VIX si è verificato il 18 dicembre, registrando un incremento del 74%.

Il terzo picco più grande si è verificato il 5 agosto 2024, durante la liquidazione del carry trade in yen, quando il VIX è balzato del 65%. In quell'occasione, il Bitcoin è sceso del 6% per toccare un minimo locale intorno ai $ 54.000 ed è risalito a oltre $ 64.000 entro il 23 agosto.

Un modello simile si è verificato costantemente nell'indice S&P 500 nel corso degli anni, secondo i dati condivisi daCharlie Biello, capo stratega di mercato presso Creative Planning, mostra.

Vediamo se la storia si ripete. Al momento della stampa, BTC veniva scambiato sopra i $ 102.000 mentre i future S&P 500 indicavano un'apertura positiva con un guadagno dello 0,37%.

CBOE Volatility Index (VIX)Bitcoin

James Van Straten

James Van Straten è un analista senior presso CoinDesk, specializzato in Bitcoin e nella sua interazione con l'ambiente macroeconomico. In precedenza, James ha lavorato come analista di ricerca presso Saidler & Co., un hedge fund svizzero, dove ha sviluppato competenze in analisi on-chain. Il suo lavoro si concentra sul monitoraggio dei flussi per analizzare il ruolo di Bitcoin all'interno del più ampio sistema finanziario. Oltre ai suoi impegni professionali, James è consulente di Coinsilium, una società quotata in borsa nel Regno Unito, dove fornisce indicazioni sulla loro strategia di tesoreria Bitcoin . Ha anche investimenti in Bitcoin, MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR).