ARK Invest afferma che l’allocazione ottimale del portafoglio Bitcoin per il 2023 è stata del 19,4%

Bitcoin (BTC) è un efficace diversificatore e contrappeso alle classi di attività tradizionali e un'allocazione ottimale nel proprio portafoglio di investimenti è poco inferiore al 20%, ha scritto ARK Invest di Cathie Wood nel suo rapporto annuale Big Ideas per il 2024.

"Negli ultimi sette anni, Bitcoin ha registrato un rendimento annualizzato di gran lunga superiore a quello delle principali classi di asset, con un'allocazione ottimale salita al 19,4% nel 2023", ha scritto l'azienda. "La nostra analisi suggerisce che allocare il 19,4% in Bitcoin nel 2023 avrebbe massimizzato i rendimenti adeguati al rischio di un portafoglio."

L’allocazione ottimale era dello 0,5% nel 2015 e del 6,2% nel 2022.

"Bitcoin non è solo una nuova opzione di investimento, ma una componente vitale per diversificare i portafogli di investimento, offrendo un potenziale di crescita senza precedenti tra gli asset digitali", ha aggiunto l'azienda.

La bassa correlazione quinquennale di Bitcoin, pari a 0,27, con gli asset tradizionali sottolinea i suoi vantaggi in termini di diversificazione, e anche allocazioni minime da parte di investitori istituzionali potrebbero influenzare notevolmente il suo prezzo, data l'ampia base di asset investibili globali di 250 trilioni di dollari, scrive ARK.

Secondo i dati CoinDesk Indici , la principale Criptovaluta per valore di mercato è cresciuta del 77,8% nell'ultimo anno.

In un recente rapporto, JPMorgan ha attribuito la recente sovraperformance e il record dell'anno del bitcoin all'aumento della domanda istituzionale, evidenziata da afflussi significativi nei portafogli di grandi dimensioni e da un picco nei futures Bitcoin CME utilizzati prevalentemente dalle istituzioni.

Tuttavia, questo Rally guidato dalle istituzioni potrebbe essere giunto al termine . L'indicatore Guppy, che ha innescato un Rally Bitcoin del 70% alla fine del 2023, sta ora segnalando una potenziale recessione ribassista.

Il rapporto ARK rileva inoltre che la maggior parte delle crisi Cripto invernali del 2022-2023 sono giunte al termine. FTX ha recentemente annunciato che intende ripagare completamente i creditori, mentre Celsius distribuirà 3 miliardi di dollari e un'allocazione azionaria in una nuova impresa come parte della risoluzione del fallimento.