Il volume delle opzioni Bitcoin su Deribit raggiunge il livello più alto in 22 mesi mentre i fallimenti bancari generano volatilità

Negoziare Bitcoin (BTC) le opzioni quotate sulla borsa Criptovaluta Deribit sono aumentate vertiginosamente in seguito ai fallimenti bancari statunitensi e alla conseguente volatilità del mercato.

Opzioni Bitcoin per un valore di 2,4 miliardi di $ sono passate di mano su Deribit nelle ultime 24 ore, il conteggio giornaliero più alto dal 17 maggio 2021, secondo i dati monitorati da Amberdata. Il numero di contratti scambiati nelle ultime 24 ore ha raggiunto un massimo storico di 99.195 BTC al momento della stampa. Il volume nozionale di 24 ore in opzioni ether ha totalizzato 948 milioni di $ al momento della scrittura, il più alto da novembre.

Su Deribit, ONE contratto di opzioni rappresenta 1 BTC e 1 ETH. L'exchange controlla oltre l'80% del mercato globale delle opzioni Cripto . Le opzioni danno ai trader il diritto di acquistare o vendere l'asset sottostante, in questo caso, Bitcoin, a un prezzo specifico, noto come strike, entro una data stabilita. Le opzioni call danno il diritto di acquistare, mentre le opzioni put danno il diritto di vendere.

Tre banche statunitensisono crollati in meno di una settimana, iniettando volatilità nei Mercati finanziari e costringendo sia i trader Mercati tradizionali che quelli Cripto a cercare coperture tramite opzioni. Il volume delle opzioni legato all'indicatore della paura di Wall Street, l'indice VIX, è salito a un massimo di quattro anni la scorsa settimana, secondo Reuters.

Bitcoin è stato inizialmente messo sotto pressione dopo la chiusura della Silicon Valley Bank venerdì, ma ha ricevuto un'offerta nel weekend. I prezzi sono aumentati di quasi il 25% da venerdì sera, con un aumento del 9% nelle ultime 24 ore, poiché la crisi bancaria ha indebolito la causa per un continuo inasprimento monetario da parte della Federal Reserve.

La volatilità implicita annualizzata a sette giorni di Bitcoin, l'aspettativa del mercato di turbolenza dei prezzi nel breve termine, è salita a un massimo di quattro mesi del 90% martedì mattina. Anche gli indicatori a 30, 60, 91 e 180 giorni sono saliti, indicando una maggiore domanda di opzioni. Un andamento simile si osserva nel mercato delle opzioni ether, dove la volatilità implicita a sette giorni è salita a un massimo di due mesi del 77% martedì mattina.