Report: i dati di Mt Gox forniscono ulteriori indizi sul bot di trading "Willy"

La società di sicurezza WizSec con sede a Tokyo ha pubblicato un'analisi preliminare di dati di trading sospetti trapelati dall'ormai defunto exchange Bitcoin Mt Gox.

L'exchange ha sospeso le sue operazioni nel febbraio dell'anno scorso ed è stato successivamente dichiarato fallito a marzo, dopo aver perso circa 850.000 BTC (oltre 450 milioni di dollari all'epoca).

Da novembre scorso, lo scambio di Bitcoin Kraken ha ha lavorato a fiancoautorità per supportare l'indagine per conto dei creditori. Nel frattempo, WizSec ha lavorato pertraccia le transazioni Bitcoin di Mt Goxin via non ufficiale.

Il rilascio di WizSec segue ilRapporto Willy, il rapporto pubblicato lo scorso maggio da un ricercatore anonimo, che denuncia attività di trading sospette aMonte Gox. Esso conclusoche nel sistema circolavano bot di trading con vari ID utente, tra cui ONE chiamato "Willy", che piazzava ordini ripetitivi di solo acquisto che manipolavano sempre il prezzo al rialzo.

Un altro bot, soprannominato "Markus", sembra aver acquistato e venduto a prezzi casuali, senza pagare commissioni di negoziazione. Entrambi i bot erano più attivi immediatamente prima e durante novembre 2013, quando il bitcoinprezzoimprovvisamente decollato.

Entro novembre 2013, i due bot avevano acquistato un totale di 570.000 BTC , una cifra sufficiente ad avere un impatto sul prezzo.

Analisi dei dati

Il rapporto di WizSec, pubblicato sabato, utilizza i dati trapelati da Mt Gox all'inizio del 2013 per fornire una panoramica più approfondita sul funzionamento di Willy e dei suoi operatori.

La società afferma che la sua analisi è stata originariamente completata sei mesi fa come mezzo per presentare il fiduciario della borsa e altri investigatori, tra cui la polizia, al suo lavoro. Le informazioni che ha divulgato sono "sicure" e non avranno alcun impatto sull'indagine in corso su Mt Gox o sui suoi vari accordi di non divulgazione, afferma WizSec, ma potrebbero fornire una certa chiarezza attesa da tempo per i creditori.

Secondo il rapporto, da settembre a novembre 2013 Willy ha avuto un impatto significativo su Mt Gox, scambiando oltre 250.000 BTC.

Come indica The Graph sottostante, il bot ha spesso rappresentato più del 30% delle negoziazioni orarie sulla piattaforma. In alcuni casi Willy ha raggiunto l'80-90%.

Ma questo volume di scambi ha avuto un impatto sul prezzo del bitcoin durante questo periodo? WizSec afferma che è altamente probabile che il comportamento del bot abbia avuto un "effetto significativo", aggiungendo:

"[Ciò apre] la possibilità che questo possa essere stato un piano per manipolare il mercato piuttosto che - o in aggiunta a - l'acquisizione fraudolenta di bitcoin".

L'azienda cita episodi in cui il mercato si è "corretto" a un livello di prezzi più basso in seguito all'assenza di Willy.

I dati trapelati terminano il 30 novembre. L'influenza di Willy e le transazioni fraudolente avvenute oltre questo punto restano oggetto di speculazione.

Parametri rigorosi

Ricostruendo gli ordini di trading del bot, l'azienda ha osservato che Willy operava su diversi account. Ognuno di questi operava entro rigidi parametri per quanto riguarda la quantità Bitcoin che poteva essere acquistata con ogni ordine.

Poiché il prezzo del Bitcoin continuava a salire, Willy fu riorganizzato per acquistare quantità minori, in modo da non "svuotare troppo rapidamente i depositi di fondi in USD di ogni conto".

Tuttavia, WizSec ha anche notato la presenza di "certi ordini anomali ad alto volume" che esulano dal parametro per il trading automatico, evidenziati di seguito.

Si afferma che questi ordini elevati erano caratterizzati da importi uniformi e che sarebbero cambiati in valori più "casuali".

Per questo motivo, la società ritiene che questi ordini di trading siano stati emessi manualmente. In un secondo momento, il controllore di Willy potrebbe anche aver deliberatamente utilizzato valori dall'aspetto casuale per distogliere l'attenzione da questi grandi ordini.

Profilazione di Willy

Utilizzando i timestamp, il team ha scoperto che un'assenza di attività tra le 17:00 e le 20:00 UTC potrebbe indicare il ciclo del sonno e la posizione dell'operatore. L'azienda ha utilizzato il Japan Standard Time (JST) come sistema di riferimento e ha tracciato tutti gli Eventi Willy sospetti in base all'ora del giorno nel seguente grafico:

Questo schema potrebbe indicare che il presunto utente è un dormiente irregolare o che in realtà gli utenti sono due o più.

I dati mostrano anche una maggiore attività nei giorni feriali, il che porta l'azienda a ritenere che sia più specificamente correlato ai giorni lavorativi e quindi a una persona impiegata, afferma WizSec.

La lunga distribuzione degli orari suggerisce anche che l'operatore di Willy potrebbe aver avuto accesso sia a casa che al lavoro. Il bot era noto per funzionare durante i periodi in cui gli altri utenti non avevano accesso al sistema di Mount Gox, il che indica un'influenza interna.

Lunga strada da percorrere

WizSec afferma che ci sono ancora alcuni problemi che richiedono ulteriori indagini. La società di consulenza sulla sicurezza deve ancora scoprire come così grandi quantità di valuta abbiano potuto essere depositate in borsa senza far suonare campanelli d'allarme.

Sono necessarie ulteriori informazioni anche su cosa sia successo ai bitcoin acquistati da Willy, nonché sugli USD che "reverse Willy" aveva accumulato a febbraio.

Anche lo scopo di Willy non è chiaro. È necessaria maggiore chiarezza per decifrare se fosse semplicemente uno strumento di acquisto o se cercasse di manipolare il prezzo di mercato.

Ci sono anche dubbi sulla posizione di Willy e se fosse in esecuzione nella rete interna di Mt Gox o in connessione con essa.

Infine, WizSec afferma che sta ancora indagando sul ruolo svolto da Willy negli Eventi che hanno portato al crollo di Mt Gox e sollecita chiunque abbia informazioni relative al caso a farsi avanti.

"Stiamo raccogliendo i pezzi del puzzle da molto tempo e ogni pezzo è utile", ha affermato.

Immagini tramite WizSec